У 1808 годзе разам з Адамам Мюлерам пачынае выпускаць літаратурны часопіс “Фэб”, які, аднак, выходзіў толькі год. Адначасова Кляйст публікуе сваё апавяданне “Маркіза д’О” і п’есу “Разбіты гарлач”.
У 1810 годзе пасябраваў з Генрыетай Фогель, хворай на рак, якая пагадзілася разам з ім скончыць жыццё самагубствам. Апошнія гады Кляйст меў навязлівую ідэю самагубства і ў 1811 годзе звёў рахункі з жыццём, папярэдне застрэліўшы сваю сяброўку.
На творы Кляйста пісалі музыку, а яго драмы, апавяданні і эсэ неаднаразова экранізаваліся.
У 1912 годзе, калі адзначаўся стогадовы юбілей пісьменніка, была заснаваная прэстыжная нямецкая літаратурная прэмія ў яго гонар.
